المتاجرة نظام الأداء و تحليل

قياس أداء نظام التداول توفر أنظمة التداول وسيلة لتداول أسواق الفوركس خالية من العاطفة والهاء، ويمكن استخدامها بسهولة في هذه الأيام من خلال مختلف منصات اختبار الظهر مثل تلك المتاحة من ميتاترادر ​​وغيرها من البائعين. لدى ميتاترادر ​​أيضا مجموعة كبيرة من المستخدمين الذين يمكنك طلب المساعدة، وهناك الكثير من الأنظمة الأخرى (تسمى مستشارين الخبراء) التي يمكن تحميلها واختبارها مجانا. وبمجرد أن يكون لديك نظام، ومع ذلك، فمن المهم أن تكون قادرة على تحليل بشكل صحيح حتى تتمكن من تقييم قدرتها على تحقيق مكاسب في المستقبل. يمكن حساب معظم هذه المقاييس تلقائيا من خلال منصة التداول. نظرة على منحنى الأسهم أسرع وأسهل طريقة لقياس نظام التداول هو مقلة العين منحنى رأس المال. إذا كان خط حقوق الملكية غير منتظم ويبدو وكأنه وجه الجبل الصخري ثم هذا هو على الارجح نظام غير منتظم. قد يستخدم النظام أي عدد من المؤشرات ولكن في الحقيقة، قد تكون النتائج عشوائية أو أقل. ومع ذلك، إذا كان خط الأسهم بالقرب من مستقيم تماما ويرتفع تقريبا في خط مستقيم، ثم هذا النظام هو على الارجح جيدة جدا ليكون صحيحا. نلقي نظرة فاحصة للتأكد من أنه ليس منحنى تناسب أو مراجع البيانات المستقبلية. وتأكد من أنها لا تستخدم استراتيجية التحجيم موقف غير المستدام مثل مارتينغال. وينبغي أن يكون أفضل منحنى رأس المال خطا منحدرا صعوديا إلى حد ما يعمل على ظروف السوق المختلفة. كار تقف على العائد السنوي المركب ويتم تسليمها كنسبة مئوية. فإنه يظهر كم يعود المحفظة في السنة. وهناك سيارة عالية مؤكدة تبدو لطيفة ولكن ليس دائما أفضل مقياس لقياس أداء النظام لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار المخاطر على الإطلاق. وبالتالي فإن كارمد هي مقياس أفضل لقياس أداء النظام حيث أنه يحلل النسبة المئوية للنمو السنوي مقسوما على السحب الأقصى. (يشير السحب الأقصى إلى أكبر ذروة إلى ذروة الانخفاض في حقوق الملكية). في الأساس، وكلما ارتفعت درجة كارمد، وأكثر سلاسة منحنى الأسهم وأفضل النظام. عامل الربح يمكن أن يكون مقياسا جيدا، لأنه يقسم أرباح الفائزين من فقدان الخاسرين. لها طريقة سريعة للنظر في فرص النظام الخاص بك تكون مربحة. وميكن قياس نسبة املخاطر واملكافأة بقسمة منحدر خط حقوق امللكية عن طريق اخلطأ املعياري يف خط حقوق امللكية. لها متري مهم لتكون قادرة على حساب التحجيم الموقف الأمثل لنظام. شارب هو مقياس شعبية التي تم تطويرها من قبل ويليام شارب في عام 1966. وهو يصف كم من العائدات التي تتلقاها من التقلبات المضافة لعقد التجارة. في الأساس، وارتفاع نسبة شارب أفضل النظام. ومع ذلك، فإن نسبة شارب قد تعرضت لانتقادات لعدم الاعتراف بأن التقلب الصعودي هو أكثر من المرغوب فيه من التقلبات الهبوطية. K-راتيو هو مقياس شعبي آخر ويدرس اتساق العائد الأصول مع مرور الوقت. وعادة ما تقوم بعمل جيد لقياس المخاطر مقابل العودة وتشمل تشغيل الانحدار الخطي على منحنى سجل فامي. مرحبا بكم في تراديبرفورمانس إذا كنت تاجر نشط، تحتاج إلى برنامج مصمم لتلبية الاحتياجات الفريدة الخاصة بك. فقط ترادبيرفورمانس يوفر كل الميزات التي تحتاجها لتتبع وقياس وتحسين نتائج التداول الخاصة بك على أساس مستمر. تراديبرفورمانس هو أكثر من المحاسبة التجارية. تراديبرفورمانس يتضمن كوتبيست براكتيسسكوت للتجارة في حزمة متكاملة واحدة. هو حقا نظام إدارة التداول. كيف هو أداء التداول الخاص بك في السوق التنافسية اليوم، فإنه يأخذ المزيد من المهارة والمعرفة والانضباط لكسب المال باستمرار في الأسواق المالية. إذا كنت جادا في أن تصبح تاجر أفضل، ونحن ندعوك لإلقاء نظرة فاحصة على تراديبرفورمانس. هل تقوم الوسيط بتقديم تقارير أداء التداول لا تفعل ذلك إذا كنت تتداول بنشاط، فقد حان الوقت لتولي مسؤولية وضعك. ترادبيرفورمانس V2 - نظرة عامة على الميزات: التجارة وظيفة الاستيراد المحاسبة التجارية تحليل الأداء إدارة الأموال موقف مراقبة الموقف خروج التخطيط: أهداف الربح ووقف الخسائر وتوقف الوقت تحديد ومراقبة قواعد رادينغ والتنبيهات التلقائي لوط مطابقة المسارات حسابات غير محدود والمراكز المسارات الطويلة والقصيرة مقياس داخل وخارج المواقف حساب متوسط ​​يومي الرصيد الرئيسي يحسب الدولار المرجح العائد على الاستثمار موقف التحجيم - ثلاث طرق الأسهم والخيارات أمب العقود الآجلة دعم لانقسامات الأسهم عقد مضاعف للعقود الآجلة والخيارات تحليل المخاطر تخصيص استيراد المخطوطات تصدير الصفقات أو الكثير مباريات إلى جدول البيانات (كييف) يوفر إحصاءات الأداء والتداول إحصاءات التقارير تحسين إحصاءات إحصاءات التجارة تحليل النتائج حسب: الحساب والاستراتيجية ونطاق التاريخ ونوع الأمان ورمز الخ السرعة وزيادة السعة لدعم ما يصل إلى 10،000 الصفقات ملفات النسخ الاحتياطي التلقائي ولدت حافظ على التاجر الشخصي s جورنال إينلود تشارتس إن جورنال فيل قم بتطوير خطة عمل المتداولين (تتضمن نموذجا شاملا) وضع خطط واستراتيجيات التداول الخاصة بك (يتضمن نموذج شامل) قائمة تذكير روتاتينغ كوتسلف تالكوت رسائل للمساعدة في توجيه وتوجيه أفكارك بطريقة إيجابية. ما يقوله مستخدمونا . وفيما يلي اقتباسات غير مرغوب فيها من بعض مستخدمينا: كوتي نعتقد تداول بلدي قد تحسنت منذ استخدام التجارة بيرفورمانسكووت. كوتريد الأداء هو غريتكوت كوتي متأكد من الحب الخاص بك ميزات المحاسبة وتقرير التداول وهو ما يمكنني استخدامه ل. استمروا في العمل رائع كوتور إدارة الأموال البنود هي خطوة كبيرة، حيث الآخرين فيلكوت كوت. الأكثر اكتمالا واحد إيف رأيت من أي وقت مضى في ماركيتكوت كوتات من المستغرب أنه مع كل مناقشة حول إدارة المخاطر، وهناك عدد قليل جدا من أدوات البرمجيات للمساعدة في إدارة المخاطر. كوت كوتديد تعلمون تم استعراض أداء التجارة في العدد مايو من نشط التاجر المادة بعنوان "إعادة النظر في برامج مراقبة المخاطر". أنا تقييم المنتجات المدرجة في هذه المادة ولديك أفضل برودوكتوت تراديبرفورمانس عينة لقطات: هنا هو مجرد مثال واحد من قوة تراديبرفورمانس. الشاشة التالية يظهر لك القدرة مطابقة التلقائي الكثير. كما يتم إدخال الصفقات الخاصة بك، تراديبرفورمانس يطابق تلقائيا مع الآخرين من نفس الاستثمار في هذا الحساب. وهذا يتيح التحجيم داخل وخارج المواقف. في الصورة التالية، كان الموقف المميز مفتوحا مع ثلاثة صفقات قصيرة منفصلة وأغلق مع ثلاثة صفقات كوفرشورت كل بأسعار مختلفة. يتم جمع كل هذه الصفقات في موقف واحد، مطابقة تلقائيا ثم بروفيتلوس، متوسط ​​شراء، متوسط ​​بيع، غينلوس فضلا عن العديد من الإحصاءات التجارية الأخرى وتحسب على الفور وتحديثها في النظام. (ملاحظة: هذه الميزة هي أيضا مفيدة عندما يكون لديك مع الجزئي يملأ بأسعار مختلفة على ترتيب الأسهم). مثال آخر على قوة تراديبرفورمانس هو القدرة على استخراج وتقديم تقرير عن الأداء الخاص بك على أساس عدد من معايير التصفية. في المثال التالي لقد استخرجت بلدي الربح والخسارة اليومية لمدة شهر واحد باستخدام استراتيجية واحدة محددة. يمكنك أيضا تحديد على أساس رمز أو حساب الخ. تفسير تقرير أداء الاستراتيجية منصات تحليل السوق اليوم تسمح للمتداولين لمراجعة بسرعة أداء أنظمة التداول وتقييم كفاءتها والربحية المحتملة. وعادة ما يتم عرض مقاييس الأداء هذه في تقرير أداء الإستراتيجية، وهو عبارة عن تجميع للبيانات استنادا إلى جوانب رياضية مختلفة لأداء الأنظمة. وسواء نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول. غالبا ما يطور التجار تفضيلا للمقاييس الأكثر فائدة لنمط تداولهم. في حين أن التجار قد ينجذب بشكل طبيعي نحو رقم واحد - إجمالي صافي الربح. على سبيل المثال - من المهم فهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالربحية المحتملة للنظام. إن معرفة ما يجب البحث عنه في تقرير أداء الإستراتيجية يمكن أن يساعد التجار على تحليل مواطن القوة والضعف في النظام بشكل موضوعي. (للحصول على معلومات أساسية، راجع البرنامج التعليمي لنظم التداول.) تقارير أداء الإستراتيجية تقرير أداء الإستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء الأنظمة. ويمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال الفترة المحددة. وهذا ما يسمى باكتستينغ وهو أداة قيمة للتجار الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق. تسمح معظم منصات تحليل السوق للمتداولين بإنشاء تقرير أداء الإستراتيجية أثناء الاختبار المسبق. يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الاستراتيجية لنتائج التداول الفعلية. يعرض الشكل 1 مثالا لملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء. يتم سرد المقاييس على الجانب الأيسر من التقرير يتم العثور على الحسابات المقابلة على الجانب الأيمن، مفصولة في الأعمدة من قبل جميع الصفقات، الصفقات الطويلة والتداولات قصيرة. الشكل 1 - الصفحة الأولى لتقرير أداء الاستراتيجية هي ملخص الأداء. تظهر المقاييس الرئيسية المحددة في هذه المقالة تحت خط. بالإضافة إلى ملخص الأداء الوارد في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الاستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية للأداء. وتقدم قائمة التجارة حسابا لكل صفقة تم اتخاذها، بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة (طويلة أو قصيرة)، والتاريخ والوقت، والسعر، وصافي الربح، والأرباح المتراكمة، وأرباح النسبة المئوية. وتتيح القائمة التجارية للمتداولين رؤية ما حدث بالضبط خلال كل صفقة تجارية. عرض العوائد الدورية لنظام يسمح التجار لرؤية الأداء مقسمة إلى شرائح يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. هذا القسم مفيد في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة. يمكن للمتداولين تقييم كيفية أداء النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي. من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح التراكمية (أو الخسائر) التي تهم. النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليست كبيرة كما النظر في البيانات الشهرية والسنوية. تعد الرسم البياني للأداء أحد أسرع الأساليب لتحليل تقرير أداء الإستراتيجية. وهذا يدل على البيانات التجارية في مجموعة متنوعة من الطرق من الرسم البياني الشريطي الذي يظهر صافي الربح الشهري، إلى منحنى الأسهم. وفي كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني للأداء تمثيلا مرئيا لجميع الصفقات خلال الفترة، مما يسمح للمتداولين بالتأكد بسرعة مما إذا كان النظام يحقق أداء ما يصل إلى المعايير أم لا. ويبين الشكل 2 الرسوم البيانية الأداء اثنين: واحد كرسم بياني شريطي من صافي الربح الشهري الآخر باعتباره منحنى الأسهم. (لمعرفة المزيد، تحقق من رسم طريقك إلى عوائد أفضل.) الشكل 2 - كل الرسوم البيانية الأداء يمثل نفس البيانات التجارية المعروضة في أشكال مختلفة. المقاييس الرئيسية قد يتضمن تقرير أداء الإستراتيجية قدرا هائلا من المعلومات المتعلقة بأداء أنظمة التداول. في حين أن جميع الإحصاءات مهمة، من المفيد لتضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس الأداء الرئيسية: إجمالي صافي الربح عامل الربح النسبة المئوية معدل الربحية صافي الربح التجارة الحد الأقصى للسحب هذه المقاييس الخمسة توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول المباشر. إجمالي صافي الربح يمثل صافي الربح الإجمالي النتيجة النهائية لنظام التداول على مدى فترة زمنية محددة. يتم حساب هذا المقياس بطرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة (بما في ذلك العمولات) من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة. في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح على النحو التالي: في حين أن العديد من التجار استخدام إجمالي صافي الربح كوسيلة أساسية لقياس أداء التداول، يمكن للمقياس وحده أن يكون خادعا. في حد ذاته، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها. في حين أنه بالتأكيد مقياس قيم، يجب أن ينظر إلى إجمالي صافي الربح بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى. عامل الربح يعرف عامل الربح على أنه إجمالي الربح مقسوما على إجمالي الخسارة (بما في ذلك العمولات) لكامل فترة التداول. ويرتبط مقياس الأداء هذا بمبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر، حيث تشير القيم التي تزيد عن واحد إلى نظام مربح. وكمثال على ذلك، يشير تقرير أداء الاستراتيجية المبين في الشكل 1 إلى أن نظام التداول المختبر له عامل ربح قدره 1.98. يتم احتساب ذلك بقسمة الربح اإلجمالي على الخسارة اإلجمالية: وهو عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام بالتحديد ينتج ربحا. ونحن نعلم جميعا أن كل التجارة لن يكون الفائز وأنه سيكون لدينا للحفاظ على الخسائر. يساعد مقياس عامل الربح التجار على تحليل الدرجة التي تكون فيها الانتصارات أكبر من الخسائر. وتظهر المعادلة أعلاه نفس الربح الإجمالي للمعادلة الأولى، ولكنها تستبدل قيمة افتراضية بالنسبة للخسارة الإجمالية. وفي هذه الحالة، تكون الخسارة الإجمالية أكبر من الربح الإجمالي، مما يؤدي إلى عامل ربح يقل عن الربح. وهذا سيكون نظاما خاسرا. النسبة المئوية للمربحة يعرف الربح المربح أيضا باحتمال الفوز. يتم حساب هذا المقياس بقسمة عدد الصفقات الفائزة على إجمالي عدد الصفقات لفترة محددة. في المثال الموضح في الشكل 1، يتم حساب النسبة المئوية للربح على النحو التالي: القيمة المثالية للمقياس المربح في المئة سوف تختلف تبعا لنمط التاجر. التجار الذين عادة ما يذهبون لتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب فقط قيمة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى أن الصفقات التي تحقق الفوز (التي تكون مربحة) عادة ما تكون كبيرة جدا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الاتجاه الذي يتبع التجار. قد يكون عدد قليل من الصفقات 40 مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما تحقق مكاسب كبيرة. وعادة ما تغلق الصفقات التي لا تفوز لخسارة صغيرة. تجار التداول اليومي، وخاصة المتسوقين. الذين يبحثون عن كسب مبلغ صغير على أي صفقة واحدة في حين أن المخاطرة بمقدار مماثل سوف تتطلب أعلى نسبة المربحة المربحة لإنشاء نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة من أجل المضي قدما هناك يحتاج إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة. وبعبارة أخرى، تحتاج المزيد من الصفقات لتكون الفائزين، لأن كل فوز صغير نسبيا. (لمزيد من المعلومات، انظر سكالبينغ: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف.) متوسط ​​صافي الربح التجاري متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام: فهو يمثل متوسط ​​مبلغ المال الذي تم الفوز به أو فقده في التجارة. يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري بقسمة صافي الربح الإجمالي على إجمالي عدد الصفقات. في مثالنا من الشكل 1، يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي: وبعبارة أخرى، مع مرور الوقت يمكن أن نتوقع أن كل التجارة الناتجة عن هذا النظام سوف متوسط ​​452.79. هذا يأخذ بعين الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على إجمالي صافي الربح. هذا الرقم يمكن أن يكون منحرف من قبل أنوتلر، تجارة واحدة أن يخلق الربح (أو الخسارة) عدة مرات أكبر من التجارة النموذجية. يمكن أن يخلق منطوق نتائج غير واقعية عن طريق الإفراط في تضخيم متوسط ​​صافي أرباح التجارة. يمكن للمرء الخارجي أن يجعل النظام يبدو أكثر بكثير (أو أقل) مربحا مما هو عليه إحصائيا. يمكن إزالة أوتلير للسماح لتقييم أكثر دقة. إذا كان نجاح نظام التداول في باكتستينغ يعتمد على خارج، يحتاج النظام إلى مزيد من الصقل. السحب الأقصى يشير مقياس السحب الأقصى إلى أسوأ سيناريو لفترة التداول. وهو يقيس أكبر مسافة، أو خسارة، من ذروة الأسهم السابقة. يمكن أن يساعد هذا المقياس على قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا بناء على حجم الحساب. إذا كان أكبر مبلغ من المال أن المتداول هو على استعداد للمخاطر هو أقل من الحد الأقصى للسحب، ونظام التداول ليست مناسبة للتاجر. وينبغي وضع نظام مختلف، مع تخفيض أصغر حجما أصغر. يعد هذا المقياس مهما لأنه فحص حقيقي للمتداولين. فقط عن أي تاجر يمكن أن تجعل مليون دولار - إذا كان يمكن أن خطر عشرة ملايين. يجب أن يكون مقياس السحب الأقصى متماشيا مع حجم مخاطر المتداول وحجم حساب التداول. (لمزيد من المعلومات، راجع حماية نفسك من خسارة السوق). يمكن أن تقدم تقارير أداء إستراتيجية الخط السفلي، سواء تم تطبيقها على نتائج التداول التاريخية أو الحية أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم أنظمة التداول الخاصة بهم. في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد خلاصة القول. أو إجمالي صافي الربح - نحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - مقاييس الأداء إضافية يمكن أن توفر رؤية أكثر شمولا لأداء النظم. (لمعرفة المزيد، تحقق من إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.) رأس المال العامل هو مقياس لكفاءة الشركة و صحتها المالية على المدى القصير. يتم احتساب رأس المال العامل. تأسست وكالة حماية البيئة (إيبا) في ديسمبر 1970 تحت قيادة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون. ال. وكانت اللائحة التى تم تنفيذها فى الاول من يناير عام 1994 قد خفضت التعريفات الجمركية فى نهاية الامر وشجعت على تشجيع النشاط الاقتصادى. معيار يمكن من خلاله قياس أداء الضمان أو صندوق الاستثمار المشترك أو مدير الاستثمار. المحفظة المتنقلة هي محفظة افتراضية التي تخزن معلومات بطاقة الدفع على جهاز محمول. 1. استخدام مختلف الأدوات المالية أو رأس المال المقترض، مثل الهامش، لزيادة العائد المحتمل للاستثمار.